Czech > Aktuality > Praktické aplikace Business Intelligence v pojišťovnictví

Praktické aplikace Business Intelligence v pojišťovnictví

Článek uveřejněný v časopise Infoware na téma Business Intelligence z pohledu dodavatelů, prosinec 2011

Autoři článku:

Kristian NANDRASKÝ, ředitel divize pojišťovnictví	Peter MORÁVEK, senior manažer pro oblast BI

V našem článku se podíváme na možnosti praktického využití nástrojů Business Intelligence v pojišťovnictví:

• Odhalování pojistných podvodů
• Naplnění povinností vyplývajících ze Solvency II

Nástroje BI přináší samozřejmě reálné efekty i v ostatních procesech pojišťoven, jako je například:

• Kontroling - rozpočtování a plánování, konsolidace dceřiných společností, profitabilita produktů, klientů, klientských segmentů...
• Obchod a marketing – segmentace klientů, plánování obchodu, optimalizace cen pojistných produktů, ...
• Likvidace pojistných událostí - integrace a vizualizace zaznamenaných pojistných událostí, efektivita likvidace pojistných událostí, ...

Odhalování pojistných podvodů

Podle dostupných informací je zhruba každá sedmá hlášená pojistná událost podvodnou. Nejde přitom pouze o hlášení pojistných událostí, které se ve skutečnosti nestaly, ale také o případy nahlášení vyšší škod než byla reálná. Tyto pojistné podvody přinášejí pojišťovnám škody v řádu milionů eur ročně.

Pojišťovny mají kroky určené na odhalování pojistných podvodů zařazeny přímo do procesu likvidace. Proces likvidace přitom nemůže být nepřiměřeně dlouhý, protože čas od nahlášení pojistné události po výplatu náhrady škody je velmi citlivě vnímán klienty. Pro boj s pojistnými podvody je proto podstatný efektivní výběr podezřelých pojistných událostí.

V pojišťovnách se standardně likvidátoři zaměřují na pojistné události s vyšší pojistnou částkou, případně s datem hlášení pojistné události těsně po uzavření smlouvy a pod. Takové pojistné události je možné poměrně jednoduše vyselektovat z produkčního systému pojišťovny.

Existují však vzory pojistných podvodů, které nelze takto jednoduše odhalit. Jde jednak o podezřelost různých datumových koincidencí, akumulaci více pojistných událostí na jedné osobě (pojistník, zprostředkovatel), akumulaci výplaty pojistného plnění na jednom bankovním účtu, či adrese pojistníka. Takové a další podezřelé aspekty pojistných událostí je možné prostředky Business Intelligence zpracovat hromadně přes všechny aktuální pojistné události a setřídit podle míry podezřelosti. Navíc je z takových dílčích zjištění možné vytvářet kombinace podezřelých aspektů, které vytváří komplexnější vzor podvodného chování. Příkladem může být výběr pojistných událostí, kde došlo k dopravní nehodě bez přivolání policie, škoda je na starším autě a pojistná smlouva není starší než měsíc. Takto seskupené a ováhované aspekty pojistných událostí vytvářejí žebříček podezřelých pojistných událostí, kterým by se měla pojišťovna věnovat prioritně.

Využitím takových mechanismů je možné informace o podezřelých nebo potvrzených pojistných podvodech přenášet i do primárních evidencí pojišťovny v produkčním systému. Odtud mohou být následně využity i v procesech, které předcházejí samotné likvidaci pojistné události - při hlášení pojistné události (např. použitím rozsáhlejších dotazů ohledně pojistné události na call centru) nebo již při akceptaci pojistné smlouvy (použitím tzv.. Black listů podezřelých osob).

Nástroje Business Intelligence umožňují jít ještě dál.

Pomocí metod dataminingu je možné na základě údajů o potvrzených pojistných podvodech odhalit i další scénáře podvodných chování čistě statistickými metodami. Takto identifikované scénáře je pak možné využít při odhalování pojistných podvodů v budoucnosti. Tím je možné systém odhalování pojistných podvodů dále zefektivňovat.

Stručně se dá tedy říci, že Business Intelligence nástroje umožňují zpracováním velkého množství údajů efektivně vyselektovat podezřelé pojistné události, kterým se mají pojišťovny věnovat primárně. Zároveň se celkový čas prověřování pojistných událostí, které nejsou podezřelé, může udržovat na minimu potřebném pro zpracování události. Pro pojišťovny je toto podstatná konkurenční výhoda.

 Naplnění povinností vyplývajících ze Solvency II

Na základě předcházejících zkušeností z implementace direktivy Basel II v oblasti bankovnictví byla 25. listopadu 2009 přijatá Evropským parlamentem a Radou direktiva Solvency II, jejichž primárním cílem je zabezpečení dostatečného kapitálu pojišťovny pro redukci rizika nesolventnosti a implementace praktik řízení rizika do samotných procesů řízení pojišťovny.

 

Struktura Solvency II je založená na principu tří pilířů sdružujících požadavky a procesy do tří hlavních oblastí.

První pilíř se soustřeďuje primárně na kvantitativní procesy a požadavky - výpočet kapitálové přiměřenosti prostřednictvím standardního modelu pro stanovení minimálních (MCR) a solvenčních požadavků na kapitál (SCR), resp. využitím otestovaného, kalibrovaného a schváleného (regulátorem) interního modelu.

Z požadavků směřujících zejména k ocenění aktiv a pasiv při zohlednění rizika, výpočet minimálního a solvenčního kapitálu podle standardního modelu resp. otestovaného a schváleného interního modelu vyplývají zejména následující IT potřeby:

•  Integrace a konsolidace dat z interních a externích systémů
• Vytvoření aktuárských modelů a ocenění produktů, resp. integrace s existujícími aktuárskými řešeními, kalkulace jednotlivých rizik
• Kalkulace SCR a MCR podle standardního modelu
• Vytvoření interního modelu
• Stress testing modelů
• Statistické zpracování a analýza kvality modelů

Všechny IT potřeby v oblasti I. pilíře je možné řešit prostřednictvím standardních Business Intelligence nástrojů a také s pomocí BI řešení specializovaných na problematiku řízení rizik. Je však třeba konstatovat, že hlavně nároky na rizikové kalkulace v oblasti 1.pilíře jsou dnes většinou již pokryty běžnými pojistně matematických nástroji používanými v rámci pojistných kalkulací. Direktiva Solvency II však klade navíc důraz na konsolidaci datové základny a auditovatelnost dat, která jsou při daných kalkulacích používané, což je velmi výhodné řešit právě nástroji z oblasti Business Intelligence.

Ve druhém pilíři se očekává zavedení komplexního procesu hodnocení vlastních rizik a solventnosti v rámci finanční instituce, obsahující procesy řízení rizik a jeho kontroly, kvalitativní hodnocení rizikového kapitálu ale i zapracování principů řízení rizik do všech klíčových procesů. Proto se dá předpokládat že v některých pojišťovnách bude muset přijít k přehodnocení a změně klíčových procesů a pravděpodobně i ke zavedení nových procesně-integračních systémů.

Požadavky ve druhém pilíři směřují především k ocenění a řízení operativního rizika a následně k jeho minimalizaci automatizací interních procesů a zapracování principů hodnocení rizik do všech klíčových činností finanční instituce. Požadavky lze shrnout takto:

Business Intelligence nástroje jsou využitelné v rámci druhého pilíře primárně v oblasti ocenění operativního rizika a klasifikace kapitálu. Ostatní oblasti druhého pilíře jsou doménou zejména integračních a BPM platforem.

Třetí pilíř se zaměřuje na přípravu reportů a jejich publikování pro regulátora a pro veřejnost, s cílem poskytnutí objektivních a úplných informací o stavu finanční instituce a rizikcích spojených s nabídkami produktů či službami. Tyto požadavky se z IT pohledu zaměřují především na:

•  analýzu a vizualizaci dat,
• sdílení analytické informace v rámci finanční instituce,
• automatizace tvorby výstupní dokumentace a její publikování,
• tvorbu předepsaných a ad-hoc reportů uživateli,
• schvalování a kontrola reportů pro regulátora

Celá problematika reportingu požadovaná v rámci třetího pilíře je už dlouhodobě přirozenou doménou Business Intelligence, avšak v případe požadavků třetího pilíře Solvency II je potřebné řešit i podporu samotného procesu přísného schvalování a kontroly reportů pro regulátora a veřejnost.

Závěr

Pro úspěšnou implementaci projektů v uvedených oblastech je potřebné se zaměřit nejen na výběr Business Intelligence nástrojů s potřebnými funkcionalitami a vlastnostmi, ale je nutné si vybrat i vhodného implementačního partnera, který má bohaté zkušenosti nejen v oblasti Business Intelligence, ale i v oblasti pojišťovnictví a realizaci náročných integračních a BPM projektů.

Článek byl uveřejněný v časopise Infoware na téma Business Intelligence z pohledu dodavatelů, prosinec 2011.